上证 50ETF 等多只 ETF 期权行情分析及策略建议

快讯摘要

金融期权标的行情各异，隐含波动率、成交额 PCR、持仓量 PCR 等数据有变化，各期权策略建议不同。

快讯正文

 

今日金融期权标的表现各异。上证 50ETF 平开后窄幅波动，收盘涨幅 0.16%报 2.458；上证 300ETF、创业板 ETF、中证 1000 指数高开低走后盘整，收盘跌幅分别为 0.28%、1.30%、1.29%。

期权市场方面，隐含波动率涨跌不一。上证 50ETF 期权隐含波动率报收 13.21%，上涨 0.41%；上证 300ETF 期权隐含波动率报收 13.17%，上涨 0.95%；创业板 ETF 期权隐含波动率报收 19.93%，上涨 1.35%；中证 1000 股指期权隐含波动率报收 21.74%，上涨 1.07%。

成交额 PCR 方面，上证 50ETF 期权成交额 PCR 报收 0.86，下跌 0.03；上证 300ETF 期权成交额 PCR 报收 1.04，上涨 0.26；创业板 ETF 期权成交额 PCR 报收 1.54，上涨 0.50；中证 1000 股指期权成交额 PCR 报收 1.22，上涨 0.11。

持仓量 PCR 方面，上证 50ETF 期权持仓量 PCR 震荡下行报收 0.59，上涨 0.00；上证 300ETF 期权持仓量 PCR 低位窄幅盘整后继续下行报收 0.74，下跌 0.03；创业板 ETF 期权持仓量 PCR 震荡下行报收 0.63，下跌 0.07；中证 1000 股指期权持仓量 PCR 低位持续反弹上行报收 0.65，下跌 0.01。

最大未平仓所在的行权价方面，上证 50ETF 的压力点行权价维持在 2.50，支撑点行权价维持在 2.45；上证 300ETF 的压力点行权价维持在 3.70，支撑点行权价维持在 3.50；创业板 ETF 的压力点行权价维持在 1.80，支撑点下降两个行权价为 1.70；中证 1000 指数的压力点下降两个行权价为 5300，支撑点行权价维持在 5200。

基于上述行情，建议采取不同策略。上证 50ETF 期权可构建看跌期权熊市价差策略；上证 300ETF 期权同样可构建看跌期权熊市价差策略；创业板 ETF 期权可构建卖出偏空头的宽跨式期权组合策略；中证 1000 股指期权可构建看跌期权熊市价差组合策略。